Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например как торговать с помощью индикатора MACD RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Индикатор MACD был придуман в 1970-х годах профессиональным финансовым менеджером Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). Аппель проработал в сфере управления инвестициями более тридцати пяти лет. Помимо своих профессиональных достижений, он участвовал в академическом изучении финансовых услуг, в соавторстве написал более 15 книг, а также опубликовал несколько академических статей. Его вклад связан с областью инвестиционных стратегий, и он считается экспертом в области технического анализа.
Блог компании Os_Engine Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) и бесплатные роботы на нём.
Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.
Как заранее узнать о приближающемся развороте тренда с помощью MACD?
Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов. Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора.
- Сигнал “Дивергенция между ценами и индикатором”.
- Гистограмма MACD колеблется выше и ниже нуля, показывая, насколько MACD выше или ниже сигнальной линии, и указывая на силу тренда.
- Если цена достигает новых максимумов, а MACD – нет, это медвежья дивергенция, которая предполагает, что восходящий тренд близится к концу.
- Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает.
- Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.
Определение направления и силы тренда
Приведем пример на дневном графике фьючерса на евро 6E. На график цены мы добавили две простые скользящие средние — красная с периодом 12, синяя с периодом 26. Сигналы индикатора появляются быстрее, чем пересечения средних на графике, даже если уменьшить период простых скользящих средних. Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов. Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов.
Тестирование и оптимизация робота на основе индикатора MACD
При возможности любого изменения ценовой тенденции MACD так или иначе просигнализирует. Поэтому, используя MACD, инвестор вряд ли пропустит торговую возможность. Но надо не забывать, что после пологого участка может продолжиться спуск, а не подъем.
Видео, ниже, расскажут о принципах работы биржевого Робота на основе индикатора МАСД
Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD. MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. На следующий день в первые 5 минут огромная зеленая свеча пытается в точке 3 пробить максимум предыдущей свечи с огромным объемом. Но big trades показывает сначала крупные покупки, а в следующей свече крупные продажи. Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades.
При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж. Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок. Как любой другой индикатор, МАКД имеет свои плюсы и минусы. Плюсы любого инструмента проявляются на крупных таймфреймах, либо с грубыми, нечувствительными к цене, настройками. Итак, гистограмма показывает, как меняется расстояние между главной и сигнальной линиями MACD.
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню. Если же цена двигается вверх‑вниз примерно на одном уровне, то есть сильно не меняется, применять эту стратегию использования MACD не получится. Но в таких ситуациях можно применять стратегию, о которой написано ниже.
Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней. Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены.
Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение.
Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз.
Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Изменение базовых значений MACD позволяет оптимизировать стратегию под конкретные рыночные условия. В данной стратегии мы изменим значения, чтобы они соответствовали чувствительности необходимой для 60-секундного скальпинга. Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом. Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Медвежье пересечение центральной линии имеет обратное значение (создаются сигналы на продажу). Сигнал “Пересечение гистограммы и сигнальной линии”. Пересечение предупреждает трейдеров о смене волн на рынке. Линии индикатора пересекаются быстрее, чем простые скользящие средние на графике цены. Значение линии MACD, как правило, составляет от 12 до 26 периодов, в идеале она должна быть в 2-3 раза длиннее сигнальной линии.
И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag. Индикаторы технического анализа хороши тем, что с их помощью можно автоматизировать торговлю. MACD – гистограмма считается как разность “быстрой” скользящей средней (по умолчанию период 12) и “медленной” скользящей средней(период 26). Работа линейного MACD описана в обзорной статье про скользящие средние (пункт “Пересечение двух скользящих средних”).
Чтобы устранить как случайные сигналы, так и запаздывания, Аппель предложил не дожидаться пересечения скользящих средних, а следить за их схождением и расхождением. В точке 4 цена закрепляется под уровнем поддержки, MACD переходит через ноль и снижается. Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль. В конце торговой сессии она снова закрепляется над уровнем.
Индикатор MACD дает точное представление о том, что происходит на рынке в режиме реального времени. Осциллятор, как индикатор MACD, может подавать сигналы к покупке и продаже либо через пересечения (кроссоверы), либо через дивергенцию. Кроссовер – это точка, в которой осциллятор пересекает верхнюю или нижнюю границу. Кроссоверы используют, чтобы предвидеть, как актив будет работать в краткосрочной перспективе и определить лучшее время для покупки или продажи. Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает. Сигнал № 2 ЛОНГ – линия MACD пересекает нулевую линию снизу вверх.
Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая – 12 дням.
Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены. В такие моменты опытные инвесторы обычно продают актив. Во избежание путаницы надо сказать, что это не та дивергенция скользящих средних, на которой строится MACD и которая говорит о силе тренда.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.